PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURLX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MURLX с FCQTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MURLX (Mutual of America 2040 Retirement Fund) and FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, MURLX returned 7.64%/yr vs 10.23%/yr for FCQTX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MURLX charges 0.08%/yr vs 0.01%/yr for FCQTX.

Доходность

Сравнение доходности MURLX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MURLX показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у FCQTX с доходностью 11.15%.

MURLX

1 день
0.30%
1 месяц
3.75%
С начала года
8.57%
6 месяцев
9.09%
1 год
21.57%
3 года*
15.43%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

FCQTX

1 день
0.22%
1 месяц
4.96%
С начала года
11.15%
6 месяцев
11.88%
1 год
26.60%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MURLX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		8.57%17.01%13.28%14.86%-15.95%16.84%1,166.67%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		11.15%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%

Correlation

The correlation between MURLX and FCQTX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г.

0.81

The correlation between MURLX and FCQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2040 Retirement Fund

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с MURLX:
MURLX с MAAKXMURLX с MAGKXMURLX с VOOMURLX с MAMEXMURLX с MABDXMURLX с MACHXMURLX с MARMX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с FRKMXFCQTX с SWPPXFCQTX с FEGLXFCQTX с FDKQXFCQTX с VTTSX

Доходность на риск

MURLX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURLX
Ранг доходности на риск MURLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURLX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURLX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURLX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURLX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURLXFCQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.26

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.16

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.77

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

12.56

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURLX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURLX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURLX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURLXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.12

-0.96

Просадки

Сравнение просадок MURLX и FCQTX

Максимальная просадка MURLX за все время составила -31.54%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURLX и FCQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MURLXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.54%

-27.34%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-9.83%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-15.53%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-27.34%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-5.89%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.16%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MURLX и FCQTX

Текущая волатильность для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) составляет 2.98%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что MURLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MURLXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.53%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

9.66%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

12.03%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

14.72%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

382.12%

15.05%

+367.07%

Сравнение комиссий MURLX и FCQTX

MURLX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURLX и FCQTX

Дивидендная доходность MURLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности FCQTX в 4.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.20%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		7.94%8.62%8.02%3.04%11.39%4.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MURLX and FCQTX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCQTX has higher volatility (3.53%) compared to MURLX (2.98%). In terms of maximum drawdown, MURLX dropped -31.54% vs FCQTX's -27.34%.

MURLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MURLX и FCQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор