Сравнение MUOIX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
MUOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности MUOIX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUOIX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio | -11.80% | 16.48% | 28.61% | 18.07% | -20.21% | 35.99% | 24.20% | 36.01% | -11.00% | 17.98% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 30.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MUOIX показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%.
MUOIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -10.42%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUOIX и PRNHX
MUOIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
MUOIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
MUOIX
PRNHX
Сравнение MUOIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUOIX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.04 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.99 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 3.66 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUOIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.06 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.47 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между MUOIX и PRNHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUOIX и PRNHX
MUOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.32% | 0.21% | 0.04% | 0.30% | 1.35% | 1.50% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок MUOIX и PRNHX
Максимальная просадка MUOIX за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUOIX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUOIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -70.96% | +32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -13.70% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -48.37% | +23.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -23.90% | +10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -18.39% | +12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.71% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUOIX и PRNHX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) составляет 4.30%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что MUOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUOIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 9.16% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 15.10% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 24.21% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 24.47% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 22.71% | -2.48% |