Сравнение MUOIX с JEPIX
MUOIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio) and JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) are both mutual funds - MUOIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price, while JEPIX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, MUOIX returned 10.64%/yr vs 7.05%/yr for JEPIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUOIX charges 0.80%/yr vs 0.59%/yr for JEPIX.
Доходность
Сравнение доходности MUOIX и JEPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUOIX показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью 2.56%.
MUOIX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 4.67%
- С начала года
- 3.89%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.15%
JEPIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MUOIX и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio | 3.89% | 16.48% | 28.61% | 18.07% | -20.21% | 35.99% | 24.20% | 36.01% | -15.30% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 2.56% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
Correlation
The correlation between MUOIX and JEPIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between MUOIX and JEPIX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUOIX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
MUOIX
JEPIX
Сравнение MUOIX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUOIX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.05 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 3.00 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUOIX и JEPIX
Максимальная просадка MUOIX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUOIX и JEPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUOIX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -32.63% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -7.41% | -6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.60% | -13.42% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -13.67% | -11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -2.61% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -3.21% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.58% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUOIX и JEPIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что MUOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUOIX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 2.08% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 7.12% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 8.73% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 11.48% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 14.66% | +5.42% |
Сравнение комиссий MUOIX и JEPIX
MUOIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUOIX и JEPIX
MUOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.00% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% |
MUOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.32% | 0.21% | 0.04% | 0.30% | 1.35% | 1.50% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
MUOIX and JEPIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUOIX has higher volatility (3.43%) compared to JEPIX (2.08%). In terms of maximum drawdown, MUOIX dropped -38.35% vs JEPIX's -32.63%.
MUOIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUOIX и JEPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор