PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUOIX с GTLOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUOIX с GTLOX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MUOIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio) and GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MUOIX returned 11.61%/yr vs 11.09%/yr for GTLOX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MUOIX charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for GTLOX.

Доходность

Сравнение доходности MUOIX и GTLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUOIX показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у GTLOX с доходностью 22.80%.

MUOIX

1 день
1.60%
1 месяц
1.32%
С начала года
4.64%
6 месяцев
4.91%
1 год
18.60%
3 года*
21.49%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

GTLOX

1 день
0.42%
1 месяц
7.37%
С начала года
22.80%
6 месяцев
24.45%
1 год
42.53%
3 года*
21.29%
5 лет*
11.09%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUOIX и GTLOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio		4.64%16.48%28.61%18.07%-20.21%35.99%24.20%36.01%-11.00%17.98%
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		22.80%14.39%13.86%16.66%-15.37%27.05%7.41%23.27%-7.97%23.79%

Correlation

The correlation between MUOIX and GTLOX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.87

The correlation between MUOIX and GTLOX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с MUOIX:
MUOIX с VOOMUOIX с GOOGMUOIX с TRBCXMUOIX с SPYMUOIX с PIMIXMUOIX с DHAMXMUOIX с FGJEX
Часто сравнивают с GTLOX:
GTLOX с GTLLXGTLOX с GQLVXGTLOX с GTTMXGTLOX с GTCEXGTLOX с GTSOXGTLOX с GTCSXGTLOX с GTCIX

Доходность на риск

MUOIX vs. GTLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUOIX
Ранг доходности на риск MUOIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUOIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUOIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUOIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUOIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUOIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GTLOX
Ранг доходности на риск GTLOX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLOX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUOIX c GTLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUOIXGTLOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
3.10

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
4.21

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.53

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

5.74

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

24.70

-19.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUOIX vs. GTLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUOIX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа GTLOX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUOIX и GTLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUOIXGTLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.10

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.51

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.50

+0.22

Просадки

Сравнение просадок MUOIX и GTLOX

Максимальная просадка MUOIX за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки GTLOX в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUOIX и GTLOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUOIXGTLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-54.09%

+15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-7.47%

-6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-32.85%

+14.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-32.85%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-8.33%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

1.73%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MUOIX и GTLOX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) составляет 3.67%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что MUOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUOIXGTLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.14%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

10.33%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

13.86%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

21.86%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

20.90%

-0.76%

Сравнение комиссий MUOIX и GTLOX

MUOIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии GTLOX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUOIX и GTLOX

MUOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		14.58%17.84%25.96%8.32%23.58%13.35%9.06%5.35%10.53%4.99%1.08%2.09%
MUOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio		0.00%0.00%0.08%0.32%0.21%0.04%0.30%1.35%1.50%0.49%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUOIX and GTLOX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTLOX has higher volatility (4.14%) compared to MUOIX (3.67%). In terms of maximum drawdown, MUOIX dropped -38.35% vs GTLOX's -54.09%.

GTLOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUOIX и GTLOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор