PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUOIX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUOIX с FEQHX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MUOIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio) and FEQHX (Fidelity Hedged Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, MUOIX returned 21.49%/yr vs 17.76%/yr for FEQHX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MUOIX charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for FEQHX.

Доходность

Сравнение доходности MUOIX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUOIX показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью 9.54%.

MUOIX

1 день
1.60%
1 месяц
1.32%
С начала года
4.64%
6 месяцев
4.91%
1 год
18.60%
3 года*
21.49%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

FEQHX

1 день
0.25%
1 месяц
2.64%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.91%
1 год
22.31%
3 года*
17.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUOIX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
MUOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio		4.64%16.48%28.61%18.07%-5.94%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		9.54%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Correlation

The correlation between MUOIX and FEQHX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.93

The correlation between MUOIX and FEQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с MUOIX:
MUOIX с VOOMUOIX с GOOGMUOIX с TRBCXMUOIX с SPYMUOIX с PIMIXMUOIX с DHAMXMUOIX с FGJEX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с JDIEXFEQHX с INGIXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDXFEQHX с VOOFEQHX с VDIGX

Доходность на риск

MUOIX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUOIX
Ранг доходности на риск MUOIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUOIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUOIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUOIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUOIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUOIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUOIX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUOIXFEQHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.39

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.37

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.95

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

11.78

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUOIX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUOIX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUOIX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUOIXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.39

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.31

-0.59

Просадки

Сравнение просадок MUOIX и FEQHX

Максимальная просадка MUOIX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUOIX и FEQHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUOIXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-10.42%

-27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-7.40%

-6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-10.42%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.43%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-2.22%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

1.85%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MUOIX и FEQHX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что MUOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUOIXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.68%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

6.65%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

9.17%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

11.23%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

11.23%

+8.91%

Сравнение комиссий MUOIX и FEQHX

MUOIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUOIX и FEQHX

MUOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.51%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio		0.00%0.00%0.08%0.32%0.21%0.04%0.30%1.35%1.50%0.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, MUOIX and FEQHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MUOIX has higher volatility (3.67%) compared to FEQHX (2.68%). In terms of maximum drawdown, MUOIX dropped -38.35% vs FEQHX's -10.42%.

FEQHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUOIX и FEQHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор