PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUOIX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUOIX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

MUOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MUOIX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUOIX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
MUOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio		-8.96%16.48%28.61%18.07%-5.94%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, MUOIX показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

MUOIX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-8.96%
6 месяцев
-7.54%
1 год
10.06%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с MUOIX:
MUOIX с VOOMUOIX с TRBCXMUOIX с GOOGMUOIX с SPYMUOIX с PIMIXMUOIX с DHAMXMUOIX с FGJEX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий MUOIX и FEQHX

MUOIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

MUOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

MUOIX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUOIX
Ранг доходности на риск MUOIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUOIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUOIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUOIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUOIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUOIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUOIX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUOIXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.21

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.82

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.84

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

7.27

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUOIX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUOIX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUOIX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUOIXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.21

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.00

-0.35

Корреляция

Корреляция между MUOIX и FEQHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUOIX и FEQHX

MUOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM202520242023202220212020201920182017
MUOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio		0.00%0.00%0.08%0.32%0.21%0.04%0.30%1.35%1.50%0.49%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUOIX и FEQHX

Максимальная просадка MUOIX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUOIX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUOIXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-10.42%

-27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-7.40%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.97%

-5.82%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-2.28%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

1.87%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MUOIX и FEQHX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что MUOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUOIXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

3.11%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

6.85%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

11.04%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

11.29%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

11.29%

+8.96%