Сравнение MUNI с IBMO
MUNI (PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF) and IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MUNI is actively managed, while IBMO is passively managed. Over the past 5 years, MUNI returned 1.35%/yr vs 0.72%/yr for IBMO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUNI charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for IBMO.
Доходность
Сравнение доходности MUNI и IBMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNI показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у IBMO с доходностью 1.05%.
MUNI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 2.07%
IBMO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUNI и IBMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 1.67% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 4.38% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 1.05% | 3.11% | 1.97% | 2.90% | -5.36% | -0.16% | 5.48% | 4.69% |
Correlation
The correlation between MUNI and IBMO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between MUNI and IBMO has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNI vs. IBMO — Ранг доходности на риск
MUNI
IBMO
Сравнение MUNI c IBMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUNI | IBMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.48 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 6.91 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 20.51 | -11.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUNI и IBMO
Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и IBMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNI | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.15% | -14.77% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | -0.38% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.09% | -1.76% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.15% | -8.86% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -2.30% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.13% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI и IBMO
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что MUNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNI | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.23% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 0.78% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 1.10% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 2.14% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 4.50% | -0.65% |
Сравнение комиссий MUNI и IBMO
MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBMO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI и IBMO
Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности IBMO в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.39% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.27% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
MUNI and IBMO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUNI has higher volatility (0.48%) compared to IBMO (0.23%). In terms of maximum drawdown, MUNI dropped -11.15% vs IBMO's -14.77%.
On 5-year performance, MUNI leads with 1.35% vs 0.72% for IBMO. On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMO has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MUNI has performed better with a 1.35% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for MUNI.
MUNI has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.39% for IBMO.
They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.35% for MUNI and 0.18% for IBMO.
MUNI currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUNI и IBMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор