PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUNI с CALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUNI с CALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI).

MUNI и CALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MUNI и CALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUNI и CALI

2026 (YTD)202520242023
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF		0.26%4.72%1.43%3.62%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		0.37%3.28%2.84%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, MUNI показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у CALI с доходностью 0.37%.

MUNI

1 день
0.15%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
4.51%
3 года*
3.39%
5 лет*
1.33%
10 лет*
2.18%

CALI

1 день
0.07%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF

iShares Short-Term California Muni Active ETF

Часто сравнивают с MUNI:
MUNI с VTEBMUNI с MUBMUNI с HMOPMUNI с SCMBXMUNI с PMNPXMUNI с PFMIXMUNI с PMBIX
Часто сравнивают с CALI:
CALI с CMFCALI с NCATXCALI с VCADXCALI с MQYCALI с DFCACALI с PULSCALI с USFR

Сравнение комиссий MUNI и CALI

MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.

MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF

Доходность на риск

MUNI vs. CALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUNI
Ранг доходности на риск MUNI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUNI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CALI
Ранг доходности на риск CALI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUNI c CALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUNICALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.52

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

3.29

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.63

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

3.63

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

15.71

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUNI vs. CALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUNI на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа CALI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUNI и CALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUNICALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.52

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

2.78

-2.01

Корреляция

Корреляция между MUNI и CALI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUNI и CALI

Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности CALI в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF		3.30%3.26%3.50%3.09%2.13%1.62%1.92%2.44%2.38%2.37%2.37%2.20%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		2.55%2.62%3.14%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUNI и CALI

Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и CALI.

Загрузка...

Показатели просадок

MUNICALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.15%

-0.78%

-10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-0.78%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-0.38%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-0.08%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.18%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MUNI и CALI

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что MUNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUNICALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.34%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.52%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

1.09%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

1.13%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

1.13%

+2.72%