Сравнение MUND с TDTT
MUND (Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF) and TDTT (FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both exchange-traded funds - MUND is a Municipal Bonds fund actively managed by Northern Trust, while TDTT is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. MUND is actively managed, while TDTT is passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MUND и TDTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUND показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у TDTT с доходностью 1.47%.
MUND
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDTT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам MUND и TDTT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 1.28% | 4.34% |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 1.47% | 0.97% |
Correlation
The correlation between MUND and TDTT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUND vs. TDTT — Ранг доходности на риск
MUND
TDTT
Сравнение MUND c TDTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUND) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUND | TDTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.69 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MUND и TDTT
Максимальная просадка MUND за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUND и TDTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUND | TDTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -6.97% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.47% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -1.60% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUND и TDTT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUND | TDTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29% | 1.86% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 3.67% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 3.38% | +3.91% |
Сравнение комиссий MUND и TDTT
И MUND, и TDTT имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUND и TDTT
Дивидендная доходность MUND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности TDTT в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 2.81% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 4.56% | 4.52% | 4.01% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
MUND and TDTT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUND and TDTT have the same expense ratio: 0.18% per year.
TDTT has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 2.81% for MUND.
MUND is categorized as Municipal Bonds, while TDTT is Inflation-Protected Bonds.
Подберите оптимальное распределение для MUND и TDTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор