Сравнение MUNC с ZTAX
MUNC (Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF) and ZTAX (X-Square Municipal Income Tax Free ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MUNC charges 0.18%/yr vs 1.14%/yr for ZTAX.
Доходность
Сравнение доходности MUNC и ZTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNC показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 2.45%.
MUNC
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- 0.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -10.04%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 2.45%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUNC и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 0.66% | 3.78% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 2.45% | 3.60% |
Correlation
The correlation between MUNC and ZTAX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNC vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
MUNC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZTAX
Сравнение MUNC c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUNC | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUNC и ZTAX
Максимальная просадка MUNC за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNC и ZTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNC | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -15.33% | +12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -10.04% | +8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -6.86% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNC и ZTAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNC | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 32.73% | -30.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.60% | 28.80% | -26.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.60% | 28.80% | -26.20% |
Сравнение комиссий MUNC и ZTAX
MUNC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNC и ZTAX
Дивидендная доходность MUNC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности ZTAX в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 2.78% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.67% | 4.58% | 4.55% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
MUNC and ZTAX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUNC is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUNC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.14% for ZTAX.
ZTAX has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 2.78% for MUNC.
They also come from different issuers: Northern Trust and X-Square. Their fees differ too: 0.18% for MUNC and 1.14% for ZTAX.
Подберите оптимальное распределение для MUNC и ZTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор