Сравнение MUNC с QLC
MUNC (Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - MUNC is a Municipal Bonds fund actively managed by Northern Trust, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. MUNC is actively managed, while QLC is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MUNC charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for QLC.
Доходность
Сравнение доходности MUNC и QLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNC показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у QLC с доходностью 9.23%.
MUNC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLC
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 29.61%
- 3 года*
- 24.47%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам MUNC и QLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 0.96% | 3.78% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 9.23% | 10.50% |
Correlation
The correlation between MUNC and QLC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNC vs. QLC — Ранг доходности на риск
MUNC
QLC
Сравнение MUNC c QLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNC | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.79 | +1.45 |
Просадки
Сравнение просадок MUNC и QLC
Максимальная просадка MUNC за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNC и QLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNC | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -35.86% | +32.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -2.66% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -4.54% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNC и QLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNC | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 12.67% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.71% | 16.86% | -14.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.71% | 18.43% | -15.72% |
Сравнение комиссий MUNC и QLC
MUNC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QLC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNC и QLC
Дивидендная доходность MUNC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности QLC в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 2.51% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 0.89% | 0.94% | 1.03% | 1.26% | 1.46% | 0.96% | 1.40% | 1.91% | 1.82% | 1.29% | 1.80% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
MUNC and QLC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUNC is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUNC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for QLC.
MUNC has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.89% for QLC.
MUNC is categorized as Municipal Bonds, while QLC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.18% for MUNC and 0.25% for QLC.
Подберите оптимальное распределение для MUNC и QLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор