Сравнение MUNC с BSMR
MUNC (Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF) and BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MUNC is actively managed, while BSMR is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MUNC и BSMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNC показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у BSMR с доходностью 1.20%.
MUNC
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- 0.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 1.20%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUNC и BSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 0.66% | 3.78% |
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 1.20% | 1.34% |
Correlation
The correlation between MUNC and BSMR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNC vs. BSMR — Ранг доходности на риск
MUNC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSMR
Сравнение MUNC c BSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUNC | BSMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUNC и BSMR
Максимальная просадка MUNC за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки BSMR в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNC и BSMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNC | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -13.49% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.11% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -3.43% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNC и BSMR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNC | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 1.27% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.60% | 3.02% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.60% | 5.68% | -3.08% |
Сравнение комиссий MUNC и BSMR
И MUNC, и BSMR имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNC и BSMR
Дивидендная доходность MUNC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности BSMR в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.71% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% |
MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 2.78% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUNC and BSMR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUNC and BSMR have the same expense ratio: 0.18% per year.
MUNC has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.71% for BSMR.
They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для MUNC и BSMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор