Сравнение MUNB с TLTD
MUNB (Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF) and TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) are both exchange-traded funds - MUNB is a Municipal Bonds fund actively managed by Northern Trust, while TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. MUNB is actively managed, while TLTD is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MUNB charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for TLTD.
Доходность
Сравнение доходности MUNB и TLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNB показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у TLTD с доходностью 6.70%.
MUNB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTD
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение доходности по годам MUNB и TLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 0.68% | 1.91% |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 6.70% | 8.83% |
Correlation
The correlation between MUNB and TLTD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNB vs. TLTD — Ранг доходности на риск
MUNB
TLTD
Сравнение MUNB c TLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNB | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.51 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок MUNB и TLTD
Максимальная просадка MUNB за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNB и TLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNB | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -40.62% | +38.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -3.93% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -7.68% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNB и TLTD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNB | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 14.64% | -12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 16.00% | -14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 16.82% | -14.89% |
Сравнение комиссий MUNB и TLTD
MUNB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TLTD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNB и TLTD
Дивидендная доходность MUNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности TLTD в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 1.80% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.13% | 3.44% | 3.88% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
MUNB and TLTD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUNB is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUNB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for TLTD.
TLTD has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.80% for MUNB.
MUNB is categorized as Municipal Bonds, while TLTD is Global Equities. Their fees differ too: 0.18% for MUNB and 0.39% for TLTD.
Подберите оптимальное распределение для MUNB и TLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор