Сравнение MUNB с AUSM
MUNB (Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MUNB и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNB показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у AUSM с доходностью 1.46%.
MUNB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUNB и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 0.48% | 1.91% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.46% | 1.13% |
Correlation
The correlation between MUNB and AUSM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNB vs. AUSM — Ранг доходности на риск
MUNB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AUSM
Сравнение MUNB c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUNB | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUNB и AUSM
Максимальная просадка MUNB за все время составила -2.49%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNB и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNB | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -0.42% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | 0.00% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.08% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNB и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNB | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 0.74% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.84% | 0.74% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.84% | 0.74% | +1.10% |
Сравнение комиссий MUNB и AUSM
И MUNB, и AUSM имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNB и AUSM
Дивидендная доходность MUNB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности AUSM в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.61% | 1.26% |
MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 2.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
MUNB and AUSM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUNB and AUSM have the same expense ratio: 0.18% per year.
AUSM has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.00% for MUNB.
They also come from different issuers: Northern Trust and Allspring.
Подберите оптимальное распределение для MUNB и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор