PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MULL с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MULL и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MULL и NVDG


2026 (YTD)20252024
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-36.41%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF
-16.59%32.45%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.


MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Сравнение комиссий MULL и NVDG

MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.


Доходность на риск

MULL vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина

NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MULLNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.53

1.13

+5.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

1.89

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.24

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.69

2.25

+14.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.83

5.38

+41.46

MULL vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 6.53, что выше коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MULLNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53

1.13

+5.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.08

+1.83

Корреляция

Корреляция между MULL и NVDG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и NVDG

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности NVDG в 14.16%


Просадки

Сравнение просадок MULL и NVDG

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и NVDG.


Загрузка...

Показатели просадок


MULLNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-66.19%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

-42.72%

-10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.05%

-35.41%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.99%

-24.03%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.92%

17.91%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и NVDG

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MULLNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.87%

20.81%

+27.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.70%

50.85%

+48.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.90%

81.32%

+49.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.06%

92.39%

+37.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.06%

92.39%

+37.67%