Сравнение MULL с NTSD
MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MULL charges 1.50%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности MULL и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MULL
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- -37.61%
- 6 месяцев
- 295.95%
- С начала года
- 436.29%
- 1 год
- 2,454.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MULL и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 133.30% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
Correlation
The correlation between MULL and NTSD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULL vs. NTSD — Ранг доходности на риск
MULL
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MULL c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MULL | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 45.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 142.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MULL и NTSD
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -5.58% | -66.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.18% | -1.28% | -53.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -1.13% | -19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.61% | 23.24% | +130.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.38% | 23.24% | +122.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.38% | 23.24% | +122.14% |
Сравнение комиссий MULL и NTSD
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и NTSD
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MULL and NTSD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
NTSD has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.07% for MULL.
They also come from different issuers: GraniteShares and WisdomTree. Their fees differ too: 1.50% for MULL and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для MULL и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор