Сравнение MULL с NTSD
MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MULL charges 1.50%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности MULL и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MULL
- 1 день
- -15.62%
- 1 месяц
- 119.20%
- С начала года
- 774.91%
- 6 месяцев
- 1,229.17%
- 1 год
- 5,016.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MULL и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 314.05% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between MULL and NTSD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULL vs. NTSD — Ранг доходности на риск
MULL
NTSD
Сравнение MULL c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 96.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 321.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.53 | 5.46 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок MULL и NTSD
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -5.20% | -67.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.62% | -0.04% | -15.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.61% | -0.83% | -19.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.41% | 24.10% | +109.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.72% | 24.10% | +112.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.72% | 24.10% | +112.62% |
Сравнение комиссий MULL и NTSD
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и NTSD
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MULL and NTSD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: GraniteShares and WisdomTree. Their fees differ too: 1.50% for MULL and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для MULL и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор