PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MULL с DUOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MULL и DUOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF (DUOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 438.52%, что значительно выше, чем у DUOG с доходностью -55.92%.


MULL

1 день
0.47%
1 месяц
-26.43%
6 месяцев
226.66%
С начала года
438.52%
1 год
2,860.10%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
491.36%

DUOG

1 день
-2.61%
1 месяц
5.22%
6 месяцев
5.42%
С начала года
-55.92%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$402.79K$350.33K$687.09K
$185.42M$204.20M$267.95M

Сравнение доходности по годам MULL и DUOG


2026 (YTD)2025
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
438.52%12.91%
DUOG
Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF
-55.92%-25.09%

Correlation

The correlation between MULL and DUOG is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF

Доходность на риск

MULL vs. DUOG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина

DUOG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MULL c DUOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF (DUOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MULLDUOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

42.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

134.47

MULL vs. DUOG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MULL и DUOG

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки DUOG в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и DUOG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MULLDUOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-83.13%

+10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.99%

-66.98%

+11.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-65.01%

+42.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и DUOG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MULLDUOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

62.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

134.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

162.60%

116.50%

+46.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.60%

116.50%

+33.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.60%

116.50%

+33.10%

Сравнение комиссий MULL и DUOG

MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DUOG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и DUOG

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как DUOG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
DUOG
Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF
0.00%0.00%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.07%0.39%

Часто задаваемые вопросы


MULL and DUOG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DUOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DUOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

MULL has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for DUOG.

They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for MULL and 0.75% for DUOG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MULL и DUOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор