Сравнение MULL с CRWG
MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) and CRWG (Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MULL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for CRWG.
Доходность
Сравнение доходности MULL и CRWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 774.91%, что значительно выше, чем у CRWG с доходностью 46.05%.
MULL
- 1 день
- -15.62%
- 1 месяц
- 119.20%
- С начала года
- 774.91%
- 6 месяцев
- 1,229.17%
- 1 год
- 5,016.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWG
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -34.22%
- С начала года
- 46.05%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MULL и CRWG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 774.91% | 331.00% |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 46.05% | -83.24% |
Correlation
The correlation between MULL and CRWG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULL vs. CRWG — Ранг доходности на риск
MULL
CRWG
Сравнение MULL c CRWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | CRWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 96.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 321.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | CRWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.53 | -0.43 | +6.96 |
Просадки
Сравнение просадок MULL и CRWG
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки CRWG в -89.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и CRWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULL | CRWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -89.42% | +17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.62% | -78.18% | +62.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.61% | -68.58% | +47.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и CRWG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULL | CRWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.41% | 191.34% | -57.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.72% | 191.34% | -54.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.72% | 191.34% | -54.62% |
Сравнение комиссий MULL и CRWG
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CRWG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и CRWG
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности CRWG в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 5.06% | 7.39% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
MULL and CRWG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
CRWG has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 0.04% for MULL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for MULL and 0.75% for CRWG.
Подберите оптимальное распределение для MULL и CRWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор