PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MULL с BMNU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MULL и BMNU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MULL и BMNU


2026 (YTD)2025
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%180.66%
BMNU
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF
-63.39%-81.57%

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -63.39%.


MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BMNU

1 день
-0.85%
1 месяц
-15.87%
С начала года
-63.39%
6 месяцев
-93.69%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF

Сравнение комиссий MULL и BMNU

И MULL, и BMNU имеют комиссию равную 1.50%.


Доходность на риск

MULL vs. BMNU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина

BMNU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c BMNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MULLBMNUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.83

MULL vs. BMNU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MULLBMNUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

-0.48

+2.40

Корреляция

Корреляция между MULL и BMNU составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и BMNU

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как BMNU не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок MULL и BMNU

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки BMNU в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и BMNU.


Загрузка...

Показатели просадок


MULLBMNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-96.12%

+23.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.05%

-95.53%

+56.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.99%

-74.48%

+52.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и BMNU


Загрузка...

Волатильность по периодам


MULLBMNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.90%

206.24%

-75.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.06%

206.24%

-76.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.06%

206.24%

-76.18%