Сравнение MUJ с NASDX
MUJ (BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund) and NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) are both mutual funds - MUJ is a Municipal Bonds fund actively managed by BlackRock, while NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. MUJ is actively managed, while NASDX is passively managed. Over the past 10 years, MUJ returned 2.47%/yr vs 22.58%/yr for NASDX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MUJ charges 2.26%/yr vs 0.63%/yr for NASDX.
Доходность
Сравнение доходности MUJ и NASDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUJ показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 21.38%. За последние 10 лет акции MUJ уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 2.47% против 22.58% соответственно.
MUJ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 2.47%
NASDX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 21.38%
- 6 месяцев
- 19.90%
- 1 год
- 42.08%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 22.58%
Сравнение доходности по годам MUJ и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUJ BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | 4.64% | 13.86% | 2.28% | 7.55% | -26.31% | 15.20% | 5.95% | 18.95% | -8.49% | 9.99% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 21.38% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Correlation
The correlation between MUJ and NASDX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2000 г. | 0.08 |
The correlation between MUJ and NASDX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUJ vs. NASDX — Ранг доходности на риск
MUJ
NASDX
Сравнение MUJ c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUJ | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.46 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.65 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 14.16 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUJ | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.70 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.89 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 1.00 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.33 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MUJ и NASDX
Максимальная просадка MUJ за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUJ и NASDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUJ | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.72% | -83.16% | +41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -11.90% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.17% | -22.71% | +10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | -35.33% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -35.33% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | 0.00% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -34.37% | +25.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.06% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUJ и NASDX
Текущая волатильность для BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ) составляет 2.82%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что MUJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUJ | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.51% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.90% | 12.19% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 16.10% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 23.06% | -12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 22.68% | -11.48% |
Сравнение комиссий MUJ и NASDX
MUJ берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUJ и NASDX
Дивидендная доходность MUJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности NASDX в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUJ BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | 5.32% | 5.45% | 5.53% | 4.13% | 6.40% | 4.77% | 4.78% | 4.03% | 5.34% | 5.55% | 6.00% | 5.69% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 2.98% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
MUJ and NASDX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NASDX has higher volatility (4.51%) compared to MUJ (2.82%). In terms of maximum drawdown, MUJ dropped -41.72% vs NASDX's -83.16%.
NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUJ и NASDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор