Сравнение MUIFX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Fund (MUIFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
MUIFX управляется Nationwide. Фонд был запущен 11 мая 1933 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности MUIFX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUIFX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIFX Nationwide Fund | -5.87% | 14.21% | 21.61% | 25.72% | -19.09% | 25.37% | 22.59% | 30.95% | -6.06% | 19.79% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MUIFX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции MUIFX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.80% против 19.12% соответственно.
MUIFX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -5.87%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 12.80%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUIFX и PAGRX
MUIFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
MUIFX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
MUIFX
PAGRX
Сравнение MUIFX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Fund (MUIFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUIFX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.74 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.49 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.21 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 16.28 | -11.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUIFX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.74 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MUIFX и PAGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUIFX и PAGRX
Дивидендная доходность MUIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.06%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIFX Nationwide Fund | 28.06% | 26.23% | 11.10% | 3.28% | 4.19% | 14.53% | 3.15% | 2.94% | 27.39% | 9.55% | 4.40% | 3.85% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок MUIFX и PAGRX
Максимальная просадка MUIFX за все время составила -58.31%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIFX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUIFX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.31% | -55.87% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -13.80% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -36.52% | +11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -38.01% | +3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -5.77% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -10.09% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.73% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUIFX и PAGRX
Текущая волатильность для Nationwide Fund (MUIFX) составляет 5.59%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что MUIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUIFX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 6.77% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 13.91% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 25.69% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 24.53% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 24.49% | -6.21% |