PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUHLX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUHLX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muhlenkamp Fund (MUHLX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MUHLX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muhlenkamp Fund (MUHLX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUHLX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-10.32%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, MUHLX показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muhlenkamp Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий MUHLX и GQEIX

MUHLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

MUHLX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUHLX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUHLXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.45

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.69

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.09

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

0.77

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

1.97

+6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUHLX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUHLX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUHLX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUHLXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.45

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.76

-0.24

Корреляция

Корреляция между MUHLX и GQEIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUHLX и GQEIX

Дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUHLX и GQEIX

Максимальная просадка MUHLX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUHLX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUHLXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-28.48%

-33.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.30%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-20.44%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-6.26%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-5.69%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.40%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MUHLX и GQEIX

Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что MUHLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUHLXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

2.76%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

7.32%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

12.44%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

15.88%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

18.88%

-1.84%