PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUFG с UCG.MI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MUFG с UCG.MI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI).

Доходность

Сравнение доходности MUFG и UCG.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUFG и UCG.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		10.21%39.96%40.10%33.50%27.37%25.70%-15.99%11.50%-33.01%20.99%
UCG.MI
UniCredit S.p.A.		-13.22%119.14%59.45%101.10%-1.91%65.45%-29.00%31.60%-38.39%29.80%
Разные валюты инструментов

MUFG торгуется в USD, в то время как UCG.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCG.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MUFG показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у UCG.MI с доходностью -13.22%. За последние 10 лет акции MUFG уступали акциям UCG.MI по среднегодовой доходности: 17.14% против 20.43% соответственно.

MUFG

1 день
-1.24%
1 месяц
-0.17%
С начала года
10.21%
6 месяцев
13.36%
1 год
34.12%
3 года*
42.98%
5 лет*
30.20%
10 лет*
17.14%

UCG.MI

1 день
-2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-13.22%
6 месяцев
-0.42%
1 год
34.77%
3 года*
64.27%
5 лет*
54.36%
10 лет*
20.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

UniCredit S.p.A.

Часто сравнивают с MUFG:
MUFG с SMFGMUFG с MFGMUFG с JPMMUFG с BBVAMUFG с NMRMUFG с RYMUFG с ING
Часто сравнивают с UCG.MI:
UCG.MI с ISP.MIUCG.MI с CBK.DEUCG.MI с MSFTUCG.MI с BPE.MIUCG.MI с VOOUCG.MI с BBVAUCG.MI с MA

Доходность на риск

MUFG vs. UCG.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUFG
Ранг доходности на риск MUFG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUFG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
UCG.MI
Ранг доходности на риск UCG.MI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCG.MI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCG.MI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCG.MI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCG.MI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCG.MI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUFG c UCG.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUFGUCG.MIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.01

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.52

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.30

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

4.21

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUFG vs. UCG.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUFG на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCG.MI равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUFG и UCG.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUFGUCG.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.01

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.42

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.07

+0.23

Корреляция

Корреляция между MUFG и UCG.MI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUFG и UCG.MI

Дивидендная доходность MUFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности UCG.MI в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		1.29%3.12%2.50%2.90%3.36%2.18%2.62%0.00%0.00%2.20%2.70%2.34%
UCG.MI
UniCredit S.p.A.		4.64%4.10%7.08%4.02%4.05%0.89%8.24%2.07%3.23%0.00%4.39%2.34%

Просадки

Сравнение просадок MUFG и UCG.MI

Максимальная просадка MUFG за все время составила -76.75%, что меньше максимальной просадки UCG.MI в -96.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUFG и UCG.MI.

Загрузка...

Показатели просадок

MUFGUCG.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-96.01%

+19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-24.17%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

-46.39%

+13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.62%

-63.31%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.40%

-45.81%

+34.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.83%

-52.56%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

7.57%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MUFG и UCG.MI

Текущая волатильность для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) составляет 9.39%, в то время как у UniCredit S.p.A. (UCG.MI) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что MUFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUFGUCG.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

13.16%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

23.80%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.07%

34.59%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.88%

37.75%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.27%

41.98%

-13.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUFG и UCG.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и UniCredit S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MUFG значения в USD, UCG.MI значения в EUR