Сравнение MUD с ORCS
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds from Direxion. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.97% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MUD и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -77.77%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
MUD
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 9.58%
- 6 месяцев
- -73.23%
- С начала года
- -77.77%
- 1 год
- -92.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUD и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -77.77% | -23.68% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between MUD and ORCS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. ORCS — Ранг доходности на риск
MUD
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MUD c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и ORCS
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -50.25% | -46.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | -5.29% | -90.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.24% | -16.25% | -36.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.59% | 59.95% | +16.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.50% | 59.95% | +11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.50% | 59.95% | +11.55% |
Сравнение комиссий MUD и ORCS
И MUD, и ORCS имеют комиссию равную 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и ORCS
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности ORCS в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 11.01% | 9.21% | 0.47% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and ORCS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.97% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUD and ORCS have the same expense ratio: 0.97% per year.
MUD has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 1.08% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для MUD и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор