Сравнение MUD с NFXS
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. Both are actively managed. Over the past year, MUD returned -92.03% vs 59.82% for NFXS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MUD charges 0.97%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности MUD и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -77.77%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
MUD
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 9.58%
- 6 месяцев
- -73.23%
- С начала года
- -77.77%
- 1 год
- -92.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUD и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -77.77% | -78.75% | 19.12% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -18.87% |
Correlation
The correlation between MUD and NFXS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.01 |
The correlation between MUD and NFXS shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. NFXS — Ранг доходности на риск
MUD
NFXS
Сравнение MUD c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.62 | 1.34 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.92 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 5.22 | -6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и NFXS
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -50.37% | -46.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -31.31% | -63.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | -15.01% | -80.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.24% | -31.31% | -21.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | 11.50% | +56.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и NFXS
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.07% | 11.88% | +20.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.44% | 27.57% | +37.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.59% | 34.44% | +42.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.50% | 34.72% | +36.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.50% | 34.72% | +36.78% |
Сравнение комиссий MUD и NFXS
MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и NFXS
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности NFXS в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 11.01% | 9.21% | 0.47% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and NFXS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (32.07%) compared to NFXS (11.88%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -92.03% for MUD. On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -92.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
MUD has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 2.92% for NFXS.
Their fees differ too: 0.97% for MUD and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор