PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUD с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUD с NFXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. Both are actively managed. Over the past year, MUD returned -93.62% vs 43.26% for NFXS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MUD charges 0.97%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности MUD и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -79.58%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 11.23%.

MUD

1 день
-1.42%
1 месяц
-51.85%
С начала года
-79.58%
6 месяцев
-83.74%
1 год
-93.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFXS

1 день
2.15%
1 месяц
11.52%
С начала года
11.23%
6 месяцев
23.05%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUD и NFXS

2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		-79.58%-78.75%19.12%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		11.23%-8.56%-18.50%

Correlation

The correlation between MUD and NFXS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.04

The correlation between MUD and NFXS shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с MUD:
MUD с SOXLMUD с CARDMUD с MSFDMUD с SEFMUD с MSTZMUD с EFZMUD с FLYD
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с SMSTNFXS с PLTDNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с TSLZNFXS с ZIVBNFXS с SARK

Доходность на риск

MUD vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUD
Ранг доходности на риск MUD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 11
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUDNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.42
1.31

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-4.38
1.90

-6.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.53

1.27

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.39

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

3.81

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUD vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUDNFXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.42

1.31

-2.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.25

-0.36

-0.89

Просадки

Сравнение просадок MUD и NFXS

Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUDNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.24%

-50.37%

-45.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.56%

-31.31%

-62.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.24%

-21.98%

-74.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.32%

-32.39%

-17.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.84%

11.39%

+50.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и NFXS

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUDNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.94%

7.23%

+24.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.32%

26.37%

+29.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.98%

33.13%

+32.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.05%

34.68%

+32.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.05%

34.68%

+32.37%

Сравнение комиссий MUD и NFXS

MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и NFXS

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 28.85%, что больше доходности NFXS в 2.81%

ПозицияTTM20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		28.85%9.21%0.47%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		2.81%3.53%0.87%

Часто задаваемые вопросы

MUD and NFXS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUD has higher volatility (31.94%) compared to NFXS (7.23%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 43.26% vs -93.62% for MUD. On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 43.26% return vs -93.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

MUD has the higher dividend yield at 28.85%, compared with 2.81% for NFXS.

Their fees differ too: 0.97% for MUD and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUD и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор