PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUBFX с AVLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUBFX с AVLVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUBFX (MainStay WMC Value Fund) and AVLVX (Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, MUBFX returned 14.74%/yr vs 23.63%/yr for AVLVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MUBFX charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for AVLVX.

Доходность

Сравнение доходности MUBFX и AVLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUBFX показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у AVLVX с доходностью 21.68%.

MUBFX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.91%
С начала года
7.42%
6 месяцев
8.28%
1 год
20.75%
3 года*
14.74%
5 лет*
9.16%
10 лет*
12.90%

AVLVX

1 день
-0.05%
1 месяц
4.96%
С начала года
21.68%
6 месяцев
22.92%
1 год
41.20%
3 года*
23.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUBFX и AVLVX

2026 (YTD)2025202420232022
MUBFX
MainStay WMC Value Fund		7.42%14.74%10.72%9.62%7.07%
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		21.68%15.23%16.93%16.75%8.38%

Correlation

The correlation between MUBFX and AVLVX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.90

The correlation between MUBFX and AVLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay WMC Value Fund

Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с MUBFX:
MUBFX с VNJTXMUBFX с MHCAXMUBFX с EPSYXMUBFX с EPLCXMUBFX с KLGAXMUBFX с MXFIXMUBFX с MSTIX
Часто сравнивают с AVLVX:
AVLVX с SVAIXAVLVX с NEIMXAVLVX с TOWFXAVLVX с VALAXAVLVX с AVERXAVLVX с FGINXAVLVX с AUXFX

Доходность на риск

MUBFX vs. AVLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUBFX
Ранг доходности на риск MUBFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUBFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUBFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUBFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUBFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUBFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVLVX
Ранг доходности на риск AVLVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUBFX c AVLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUBFXAVLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
3.28

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
4.54

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.59

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

6.76

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

27.08

-15.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUBFX vs. AVLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUBFX на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа AVLVX равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUBFX и AVLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUBFXAVLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

3.28

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.23

-0.59

Просадки

Сравнение просадок MUBFX и AVLVX

Максимальная просадка MUBFX за все время составила -53.31%, что больше максимальной просадки AVLVX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUBFX и AVLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUBFXAVLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.31%

-19.51%

-33.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-6.01%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-19.51%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.05%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-3.20%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.50%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MUBFX и AVLVX

Текущая волатильность для MainStay WMC Value Fund (MUBFX) составляет 2.17%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что MUBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUBFXAVLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

3.40%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

9.07%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

12.40%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

16.55%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

16.55%

+1.35%

Сравнение комиссий MUBFX и AVLVX

MUBFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVLVX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUBFX и AVLVX

Дивидендная доходность MUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности AVLVX в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		2.72%3.32%1.61%1.59%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUBFX
MainStay WMC Value Fund		6.87%7.38%5.24%4.49%5.82%81.14%3.79%8.43%11.90%11.15%2.53%19.99%

Часто задаваемые вопросы

MUBFX and AVLVX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLVX has higher volatility (3.40%) compared to MUBFX (2.17%). In terms of maximum drawdown, MUBFX dropped -53.31% vs AVLVX's -19.51%.

AVLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUBFX и AVLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор