Сравнение MU с GGLL
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%). Over the past 3 years, MU returned 144.69%/yr vs 66.50%/yr for GGLL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью 21.93%.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 26.49%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
GGLL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -20.61%
- С начала года
- 21.93%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 256.14%
- 3 года*
- 66.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -9.11% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 21.93% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between MU and GGLL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. GGLL — Ранг доходности на риск
MU
GGLL
Сравнение MU c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.54 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | 6.60 | +18.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | 21.93 | +72.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и GGLL
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -52.81% | -45.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -38.39% | +8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -52.81% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -21.22% | +12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -15.19% | -42.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 11.54% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и GGLL
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 14.31%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 14.31% | +18.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 41.16% | +16.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 58.54% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 55.99% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 55.99% | -5.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и GGLL
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности GGLL в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.74% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
MU and GGLL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to GGLL (14.31%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs GGLL's -52.81%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 4.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор