Сравнение MTYY с PEPS
MTYY (GraniteShares YieldBoost MSTR ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MTYY charges 1.07%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности MTYY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTYY показывает доходность -33.50%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 7.26%.
MTYY
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -14.92%
- С начала года
- -33.50%
- 6 месяцев
- -36.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTYY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | -33.50% | -55.60% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.26% | 3.76% |
Correlation
The correlation between MTYY and PEPS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTYY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
MTYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEPS
Сравнение MTYY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTYY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTYY и PEPS
Максимальная просадка MTYY за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTYY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTYY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -21.26% | -49.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.47% | -3.57% | -66.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.29% | -2.75% | -48.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTYY и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTYY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.74% | 13.74% | +20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.74% | 18.38% | +15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.74% | 18.38% | +15.36% |
Сравнение комиссий MTYY и PEPS
MTYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTYY и PEPS
Дивидендная доходность MTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 216.69%, что больше доходности PEPS в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | 216.69% | 48.98% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.95% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
MTYY and PEPS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.07% for MTYY.
MTYY has the higher dividend yield at 216.69%, compared with 0.95% for PEPS.
They also come from different issuers: GraniteShares and Parametric. Their fees differ too: 1.07% for MTYY and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для MTYY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор