Сравнение MTUS с FRD
MTUS (Metallus, Inc) and FRD (Friedman Industries, Incorporated) are both stocks. Both operate in the Steel industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, MTUS returned 7.80%/yr vs 16.43%/yr for FRD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTUS и FRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTUS показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у FRD с доходностью 19.41%. За последние 10 лет акции MTUS уступали акциям FRD по среднегодовой доходности: 7.80% против 16.43% соответственно.
MTUS
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 40.25%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 7.80%
FRD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 16.66%
- С начала года
- 19.41%
- 6 месяцев
- 24.71%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- 37.81%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 16.43%
Сравнение доходности по годам MTUS и FRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUS Metallus, Inc | 17.37% | 21.44% | -39.74% | 29.06% | 10.12% | 253.32% | -40.59% | -10.07% | -42.46% | -1.87% |
FRD Friedman Industries, Incorporated | 19.41% | 35.33% | -0.26% | 58.98% | 5.34% | 37.91% | 15.73% | -12.71% | 26.02% | -14.17% |
Correlation
The correlation between MTUS and FRD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between MTUS and FRD shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTUS:
$0.07
FRD:
$3.57
MTUS:
297.76
FRD:
6.82
MTUS:
0.73
FRD:
0.19
MTUS:
$1.19B
FRD:
$584.35M
MTUS:
$98.30M
FRD:
$38.95M
MTUS:
$47.20M
FRD:
$26.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUS vs. FRD — Ранг доходности на риск
MTUS
FRD
Сравнение MTUS c FRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metallus, Inc (MTUS) и Friedman Industries, Incorporated (FRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUS | FRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.87 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 4.01 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUS | FRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.24 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.34 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.23 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MTUS и FRD
Максимальная просадка MTUS за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки FRD в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUS и FRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUS | FRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -71.00% | -24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.31% | -24.77% | -7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.74% | -46.49% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.26% | -53.55% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.11% | -65.09% | -25.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.79% | -0.04% | -58.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.39% | -34.73% | -32.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.65% | 11.53% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUS и FRD
Текущая волатильность для Metallus, Inc (MTUS) составляет 11.21%, в то время как у Friedman Industries, Incorporated (FRD) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что MTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUS | FRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 12.99% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.98% | 28.16% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.59% | 44.57% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.91% | 52.31% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.94% | 48.58% | +11.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUS и FRD
MTUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRD Friedman Industries, Incorporated | 0.66% | 0.78% | 0.92% | 0.52% | 0.82% | 0.85% | 1.17% | 2.66% | 1.70% | 0.70% | 0.60% | 0.90% |
MTUS Metallus, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTUS и FRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metallus, Inc и Friedman Industries, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTUS и FRD
MTUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metallus, Inc сообщила о валовой прибыли в 25.10M при выручке в 308.30M, что соответствует валовой рентабельности в 8.1%.
FRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 167.97M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MTUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metallus, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.90M при выручке в 308.30M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
FRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 3.90M при выручке в 167.97M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
MTUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metallus, Inc сообщила о чистой прибыли в 5.40M при выручке в 308.30M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
FRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 4.00M при выручке в 167.97M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
MTUS and FRD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRD has higher volatility (12.99%) compared to MTUS (11.21%). In terms of maximum drawdown, MTUS dropped -95.38% vs FRD's -71.00%.
FRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTUS и FRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор