PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTRX.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTRX.TO с HXS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).

MTRX.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTRX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MTRX.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTRX.TO и HXS.TO

2026 (YTD)2025
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF		15.92%37.29%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-2.71%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, MTRX.TO показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью -2.71%.

MTRX.TO

1 день
3.22%
1 месяц
-5.59%
С начала года
15.92%
6 месяцев
18.12%
1 год
82.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HXS.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.06%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.74%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с MTRX.TO:
MTRX.TO с CHPS.TOMTRX.TO с AIPOMTRX.TO с HBGD.TOMTRX.TO с CIAI.TOMTRX.TO с XCHP.TOMTRX.TO с SMHMTRX.TO с TECH.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий MTRX.TO и HXS.TO

MTRX.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.

MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

MTRX.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRX.TO
Ранг доходности на риск MTRX.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRX.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRX.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRX.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRX.TOHXS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.71

0.76

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.62

1.14

+2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.18

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.58

1.10

+4.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.05

4.08

+14.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTRX.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRX.TO на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа HXS.TO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRX.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRX.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

0.76

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.96

+0.69

Корреляция

Корреляция между MTRX.TO и HXS.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRX.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность MTRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF		0.03%0.04%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTRX.TO и HXS.TO

Максимальная просадка MTRX.TO за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX.TO и HXS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MTRX.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-27.42%

+7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-12.44%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-5.67%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-3.57%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.35%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRX.TO и HXS.TO

Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что MTRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTRX.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

5.13%

+8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.53%

9.54%

+12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.63%

18.59%

+12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

15.14%

+16.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.67%

16.52%

+15.15%