Сравнение MTRX.TO с DTCR
MTRX.TO (Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - MTRX.TO is a Technology Equities fund tracking the Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, MTRX.TO returned 83.71% vs 85.38% for DTCR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTRX.TO charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности MTRX.TO и DTCR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MTRX.TO торгуется в CAD, в то время как DTCR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTCR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MTRX.TO показывает доходность 38.57%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 55.81%.
MTRX.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 38.57%
- 6 месяцев
- 37.27%
- 1 год
- 83.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 12.63%
- С начала года
- 55.81%
- 6 месяцев
- 54.38%
- 1 год
- 85.38%
- 3 года*
- 38.62%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTRX.TO и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTRX.TO Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF | 38.57% | 37.29% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 55.81% | 7.51% |
Correlation
The correlation between MTRX.TO and DTCR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between MTRX.TO and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRX.TO vs. DTCR — Ранг доходности на риск
MTRX.TO
DTCR
Сравнение MTRX.TO c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTRX.TO | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.64 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.69 | 6.88 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.58 | 21.42 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTRX.TO | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 4.05 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 0.88 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок MTRX.TO и DTCR
Максимальная просадка MTRX.TO за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки DTCR в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX.TO и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRX.TO | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.75% | -34.16% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -12.47% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | 0.00% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -10.88% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 4.00% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRX.TO и DTCR
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что MTRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRX.TO | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 6.82% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 16.36% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 21.25% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.78% | 19.98% | +11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.78% | 20.22% | +11.56% |
Сравнение комиссий MTRX.TO и DTCR
MTRX.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRX.TO и DTCR
Дивидендная доходность MTRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности DTCR в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.72% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
MTRX.TO Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTRX.TO and DTCR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTRX.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTRX.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
MTRX.TO is categorized as Technology Equities, while DTCR is REIT. MTRX.TO tracks Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.49% for MTRX.TO and 0.50% for DTCR.
Подберите оптимальное распределение для MTRX.TO и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор