Сравнение MTRA с GMOI
MTRA (Invesco International Growth Focus ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTRA charges 0.54%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности MTRA и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTRA показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 11.76%.
MTRA
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 15.15%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTRA и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | -1.53% | 4.90% |
GMOI GMO International Value ETF | 11.76% | 20.10% |
Correlation
The correlation between MTRA and GMOI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRA vs. GMOI — Ранг доходности на риск
MTRA
GMOI
Сравнение MTRA c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Growth Focus ETF (MTRA) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTRA | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 2.05 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок MTRA и GMOI
Максимальная просадка MTRA за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRA и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRA | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -14.67% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -2.11% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -1.70% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRA и GMOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRA | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 13.31% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 15.64% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 15.64% | +2.15% |
Сравнение комиссий MTRA и GMOI
MTRA берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRA и GMOI
Дивидендная доходность MTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности GMOI в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.45% | 2.74% | 0.54% |
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | 0.70% | 0.69% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTRA and GMOI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTRA is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTRA is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
GMOI has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.70% for MTRA.
They also come from different issuers: Invesco and GMO. Their fees differ too: 0.54% for MTRA and 0.60% for GMOI.
Подберите оптимальное распределение для MTRA и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор