PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTLFX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTLFX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

MTLFX управляется MFS. Фонд был запущен 16 мар. 1992 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MTLFX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTLFX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTLFX
MFS Municipal Limited Maturity Fund		-0.37%6.04%3.41%4.36%-5.65%0.70%3.27%5.50%1.28%3.24%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, MTLFX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

MTLFX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.78%
3 года*
3.93%
5 лет*
1.61%
10 лет*
2.02%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Limited Maturity Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с MTLFX:
MTLFX с GTDDXMTLFX с MEIAXMTLFX с ATOIXMTLFX с DFSMXMTLFX с DMREXMTLFX с LSMSXMTLFX с MITTX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий MTLFX и USMTX

MTLFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

MTLFX
MFS Municipal Limited Maturity Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

MTLFX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTLFX
Ранг доходности на риск MTLFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTLFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTLFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTLFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTLFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTLFX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTLFXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

3.86

-2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

6.92

-4.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

3.29

-1.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

6.97

-5.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

36.30

-28.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTLFX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTLFX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTLFX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTLFXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

3.86

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

2.60

-1.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

2.09

-0.56

Корреляция

Корреляция между MTLFX и USMTX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTLFX и USMTX

Дивидендная доходность MTLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTLFX
MFS Municipal Limited Maturity Fund		3.08%4.06%3.34%2.32%1.13%1.30%1.75%2.27%2.13%2.07%1.95%1.75%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTLFX и USMTX

Максимальная просадка MTLFX за все время составила -8.98%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTLFX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MTLFXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.98%

-1.98%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-0.40%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.66%

-1.92%

-6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.30%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.19%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.08%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MTLFX и USMTX

MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MTLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTLFXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.22%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

0.40%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

0.70%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

0.72%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

0.75%

+1.75%