Сравнение MTLFX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
MTLFX управляется MFS. Фонд был запущен 16 мар. 1992 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MTLFX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTLFX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTLFX MFS Municipal Limited Maturity Fund | -0.37% | 6.04% | 3.41% | 4.36% | -5.65% | 0.70% | 3.27% | 5.50% | 1.28% | 3.24% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MTLFX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции MTLFX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 2.02% против 2.77% соответственно.
MTLFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 2.02%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTLFX и DMREX
MTLFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
MTLFX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
MTLFX
DMREX
Сравнение MTLFX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTLFX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.23 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.23 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.60 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.90 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 9.35 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTLFX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.23 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.09 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.88 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.86 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между MTLFX и DMREX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTLFX и DMREX
Дивидендная доходность MTLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTLFX MFS Municipal Limited Maturity Fund | 3.08% | 4.06% | 3.34% | 2.32% | 1.13% | 1.30% | 1.75% | 2.27% | 2.13% | 2.07% | 1.95% | 1.75% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок MTLFX и DMREX
Максимальная просадка MTLFX за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTLFX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTLFX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.98% | -13.22% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -0.92% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.66% | -5.33% | -3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.98% | -13.22% | +4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.32% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.89% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.29% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTLFX и DMREX
MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что MTLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTLFX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.48% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 0.71% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 1.17% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.21% | 2.47% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 3.14% | -0.64% |