Сравнение MTE.DE с SCHG
MTE.DE (Micron Technology Inc) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, MTE.DE returned 52.08%/yr vs 17.80%/yr for SCHG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTE.DE и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MTE.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MTE.DE показывает доходность 207.92%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 7.97%. За последние 10 лет акции MTE.DE превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 52.08% против 17.80% соответственно.
MTE.DE
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -21.01%
- 6 месяцев
- 151.09%
- С начала года
- 207.92%
- 1 год
- 694.72%
- 3 года*
- 137.10%
- 5 лет*
- 65.14%
- 10 лет*
- 52.08%
- Всё время*
- 31.27%
SCHG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 7.97%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 17.80%
- Всё время*
- 18.12%
Сравнение доходности по годам MTE.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTE.DE Micron Technology Inc | 207.92% | 201.98% | 8.19% | 67.85% | -43.71% | 46.13% | 19.07% | 71.28% | -20.26% | 65.45% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 7.97% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 12.31% |
Correlation
The correlation between MTE.DE and SCHG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTE.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
MTE.DE
SCHG
Сравнение MTE.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology Inc (MTE.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTE.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.19 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.20 | 1.12 | +21.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 80.58 | 3.17 | +77.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTE.DE и SCHG
Максимальная просадка MTE.DE за все время составила -74.96%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTE.DE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTE.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.96% | -31.88% | -43.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.00% | -15.64% | -15.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.17% | -28.18% | -31.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.17% | -30.34% | -29.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.17% | -31.88% | -28.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.93% | -1.75% | -23.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.52% | -5.21% | -20.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 5.50% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTE.DE и SCHG
Micron Technology Inc (MTE.DE) имеет более высокую волатильность в 27.98% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTE.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.98% | 4.10% | +23.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.15% | 11.88% | +43.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.55% | 16.39% | +54.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.12% | 22.04% | +30.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 21.91% | +26.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTE.DE и SCHG
Дивидендная доходность MTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SCHG в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTE.DE Micron Technology Inc | 0.06% | 0.16% | 0.51% | 0.59% | 0.95% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
MTE.DE and SCHG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTE.DE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор