Сравнение MSXAX с RYSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и Rydex S&P 500 Fund (RYSOX).
MSXAX - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 2004 г.. RYSOX - это пассивный фонд от Rydex Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSXAX и RYSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSXAX и RYSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | -4.45% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | -18.52% | 28.13% | 17.86% | 30.69% | -4.71% | 21.07% |
RYSOX Rydex S&P 500 Fund | -4.62% | 15.93% | 22.98% | 24.15% | -19.47% | 26.68% | 16.25% | 29.15% | -6.01% | 19.53% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSXAX показывает доходность -4.45%, а RYSOX немного ниже – -4.62%. За последние 10 лет акции MSXAX превзошли акции RYSOX по среднегодовой доходности: 13.51% против 12.15% соответственно.
MSXAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.51%
RYSOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSXAX и RYSOX
MSXAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии RYSOX в 1.56%.
Доходность на риск
MSXAX vs. RYSOX — Ранг доходности на риск
MSXAX
RYSOX
Сравнение MSXAX c RYSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и Rydex S&P 500 Fund (RYSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSXAX | RYSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.88 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 6.46 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSXAX | RYSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.88 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.67 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MSXAX и RYSOX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSXAX и RYSOX
Дивидендная доходность MSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности RYSOX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 1.11% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
RYSOX Rydex S&P 500 Fund | 2.77% | 2.65% | 1.08% | 0.60% | 1.17% | 1.25% | 13.42% | 0.93% | 1.69% | 4.56% | 0.84% | 4.01% |
Просадки
Сравнение просадок MSXAX и RYSOX
Максимальная просадка MSXAX за все время составила -55.48%, примерно равная максимальной просадке RYSOX в -55.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSXAX и RYSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSXAX | RYSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -55.24% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.14% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -25.45% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -34.05% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -6.41% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -8.33% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.58% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSXAX и RYSOX
NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) имеют волатильность 5.35% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSXAX | RYSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.32% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.52% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 18.32% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.92% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 18.07% | -0.01% |