PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSXAX с MSOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSXAX с MSOAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSXAX (NYLI S&P 500 Index Class A) and MSOAX (MainStay WMC Enduring Capital Fund) are both mutual funds - MSXAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MSOAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MSXAX returned 14.69%/yr vs 10.51%/yr for MSOAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MSXAX charges 0.52%/yr vs 0.91%/yr for MSOAX.

Доходность

Сравнение доходности MSXAX и MSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSXAX показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у MSOAX с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции MSXAX превзошли акции MSOAX по среднегодовой доходности: 14.69% против 10.51% соответственно.

MSXAX

1 день
0.39%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
9.42%
С начала года
11.04%
1 год
21.73%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.89%
10 лет*
14.69%

MSOAX

1 день
-0.66%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
0.53%
С начала года
4.38%
1 год
-0.07%
3 года*
7.91%
5 лет*
5.98%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSXAX и MSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		11.04%17.26%23.98%25.96%-18.52%28.13%17.86%30.69%-4.71%21.07%
MSOAX
MainStay WMC Enduring Capital Fund		4.38%-0.61%10.54%17.67%-13.18%35.36%15.48%24.80%-7.00%23.82%

Correlation

The correlation between MSXAX and MSOAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2003 г.

0.94

Over the past year, the correlation between MSXAX and MSOAX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.94, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI S&P 500 Index Class A

MainStay WMC Enduring Capital Fund

Часто сравнивают с MSXAX:
MSXAX с VOOMSXAX с MLAAXMSXAX с IQHIMSXAX с VVIAXMSXAX с KLGAXMSXAX с SCSAXMSXAX с VIGAX
Часто сравнивают с MSOAX:
MSOAX с XLKMSOAX с EPSYXMSOAX с MXFIXMSOAX с MSPIXMSOAX с MSTIXMSOAX с CRARXMSOAX с FEQHX

Доходность на риск

MSXAX vs. MSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSXAX
Ранг доходности на риск MSXAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSXAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSXAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSXAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSXAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSXAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MSOAX
Ранг доходности на риск MSOAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSXAX c MSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSXAXMSOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.04

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
0.14

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.02

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

0.04

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.86

0.08

+10.78

MSXAX vs. MSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSXAX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа MSOAX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSXAX и MSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSXAX и MSOAX

Максимальная просадка MSXAX за все время составила -55.48%, примерно равная максимальной просадке MSOAX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSXAX и MSOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSXAXMSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.48%

-55.16%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-11.43%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-14.69%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-21.27%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-34.01%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-6.31%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-13.26%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

5.66%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MSXAX и MSOAX

NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) имеют волатильность 3.60% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSXAXMSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.69%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.70%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

12.89%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

15.92%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

17.75%

+0.31%

Сравнение комиссий MSXAX и MSOAX

MSXAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MSOAX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSXAX и MSOAX

Дивидендная доходность MSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности MSOAX в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSOAX
MainStay WMC Enduring Capital Fund		3.90%4.07%0.26%0.64%4.00%8.70%0.83%5.99%13.82%0.88%1.22%1.11%
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		0.95%1.06%5.20%4.04%10.30%4.44%8.78%17.42%14.49%15.18%9.63%5.53%

Часто задаваемые вопросы

MSXAX and MSOAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOAX has higher volatility (3.69%) compared to MSXAX (3.60%). In terms of maximum drawdown, MSXAX dropped -55.48% vs MSOAX's -55.16%.

MSXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSXAX и MSOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор