Сравнение MSXAX с CSHZX
MSXAX (NYLI S&P 500 Index Class A) and CSHZX (MainStay Cushing MLP Premier Fund) are both mutual funds - MSXAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CSHZX is a Energy Equities fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MSXAX returned 15.06%/yr vs 10.19%/yr for CSHZX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MSXAX charges 0.52%/yr vs 1.20%/yr for CSHZX.
Доходность
Сравнение доходности MSXAX и CSHZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSXAX показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у CSHZX с доходностью 24.88%. За последние 10 лет акции MSXAX превзошли акции CSHZX по среднегодовой доходности: 15.06% против 10.19% соответственно.
MSXAX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 15.06%
CSHZX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 24.88%
- 6 месяцев
- 25.13%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 28.60%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам MSXAX и CSHZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 7.96% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | -18.52% | 28.13% | 17.86% | 30.69% | -4.71% | 21.07% |
CSHZX MainStay Cushing MLP Premier Fund | 24.88% | 3.69% | 41.96% | 15.20% | 24.20% | 38.80% | -28.06% | 12.37% | -12.72% | -8.10% |
Correlation
The correlation between MSXAX and CSHZX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2010 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between MSXAX and CSHZX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSXAX vs. CSHZX — Ранг доходности на риск
MSXAX
CSHZX
Сравнение MSXAX c CSHZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSXAX | CSHZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.98 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 9.40 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSXAX и CSHZX
Максимальная просадка MSXAX за все время составила -55.48%, что меньше максимальной просадки CSHZX в -76.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSXAX и CSHZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSXAX | CSHZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -76.00% | +20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -6.89% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -18.32% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -19.90% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -70.12% | +36.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -4.03% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -18.67% | +11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.91% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSXAX и CSHZX
Текущая волатильность для NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) составляет 4.88%, в то время как у MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что MSXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSXAX | CSHZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.60% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 11.36% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 14.86% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 20.02% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 26.27% | -8.18% |
Сравнение комиссий MSXAX и CSHZX
MSXAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CSHZX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSXAX и CSHZX
Дивидендная доходность MSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности CSHZX в 9.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHZX MainStay Cushing MLP Premier Fund | 9.55% | 11.65% | 6.16% | 8.16% | 8.77% | 11.69% | 14.40% | 8.96% | 13.78% | 10.72% | 10.40% | 9.96% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 0.98% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
Часто задаваемые вопросы
MSXAX and CSHZX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSHZX has higher volatility (5.60%) compared to MSXAX (4.88%). In terms of maximum drawdown, MSXAX dropped -55.48% vs CSHZX's -76.00%.
MSXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSXAX и CSHZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор