PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSXAX с BSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSXAX с BSPGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX).

MSXAX - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 2004 г.. BSPGX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MSXAX и BSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSXAX и BSPGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		-7.16%17.26%23.98%25.96%-18.52%28.13%17.86%9.36%
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		-7.06%17.85%24.96%26.27%-18.12%28.66%19.16%11.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSXAX показывает доходность -7.16%, а BSPGX немного выше – -7.06%.

MSXAX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
-4.84%
1 год
13.86%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.85%
10 лет*
13.18%

BSPGX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-4.62%
1 год
14.42%
3 года*
17.15%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI S&P 500 Index Class A

iShares S&P 500 Index Fund Class G

Часто сравнивают с MSXAX:
MSXAX с MLAAXMSXAX с VOOMSXAX с IQHIMSXAX с VVIAXMSXAX с VIGAXMSXAX с KLGAXMSXAX с SCSAX
Часто сравнивают с BSPGX:
BSPGX с VTSAXBSPGX с MDIIXBSPGX с SWLGXBSPGX с JUEMXBSPGX с DODFXBSPGX с FZAEXBSPGX с SWTSX

Сравнение комиссий MSXAX и BSPGX

MSXAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BSPGX в 0.01%.

MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G

Доходность на риск

MSXAX vs. BSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSXAX
Ранг доходности на риск MSXAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSXAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSXAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSXAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSXAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSXAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BSPGX
Ранг доходности на риск BSPGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSXAX c BSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSXAXBSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.84

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.06

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

5.14

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSXAX vs. BSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSXAX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSXAX и BSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSXAXBSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.69

-0.18

Корреляция

Корреляция между MSXAX и BSPGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSXAX и BSPGX

Дивидендная доходность MSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности BSPGX в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		1.14%1.06%5.20%4.04%10.30%4.44%8.78%17.42%14.49%15.18%9.63%5.53%
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		1.60%1.74%1.43%1.52%2.04%1.83%2.09%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSXAX и BSPGX

Максимальная просадка MSXAX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки BSPGX в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSXAX и BSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSXAXBSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.48%

-33.74%

-21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.11%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-24.50%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-8.90%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-5.19%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.49%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MSXAX и BSPGX

NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) имеют волатильность 4.24% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSXAXBSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.24%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.08%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

18.06%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.85%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

20.15%

-2.12%