Сравнение MSVVX с VSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).

MSVVX управляется Mesirow. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MSVVX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSVVX и VSCPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MSVVX Mesirow Small Company Sustainability Fund	-4.38%	-59.78%	13.89%	12.04%	-5.18%	26.12%	7.06%	22.95%	-2.26%
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares	1.90%	8.86%	12.98%	19.52%	-17.59%	17.75%	19.09%	27.40%	0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MSVVX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 1.90%.

MSVVX

1 день: 2.78%

1 месяц: -8.22%

С начала года: -4.38%

6 месяцев: -64.21%

1 год: -59.36%

3 года*: -22.21%

5 лет*: -13.19%

10 лет*: —

VSCPX

1 день: 3.14%

1 месяц: -5.70%

С начала года: 1.90%

6 месяцев: 3.42%

1 год: 19.31%

3 года*: 13.03%

5 лет*: 5.36%

10 лет*: 10.51%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Mesirow Small Company Sustainability Fund

Название символа

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с MSVVX:

MSVVX с PRCGX MSVVX с SSLCX MSVVX с CSMDX MSVVX с FSSNX MSVVX с HASCX MSVVX с VSCIX MSVVX с AUERX

Часто сравнивают с VSCPX:

VSCPX с VMCPX VSCPX с VIIIX VSCPX с SPY VSCPX с VOO VSCPX с IWY VSCPX с VSMPX VSCPX с VIGIX

Сравнение комиссий MSVVX и VSCPX

MSVVX берет комиссию в 3.06%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.

MSVVX

Mesirow Small Company Sustainability Fund

VSCPX

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

MSVVX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSVVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VSCPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSVVX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSVVX	VSCPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.89	0.91	-1.80
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.79	1.41	-2.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.71	1.19	-0.48
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.89	1.38	-2.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.78	5.96	-7.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSVVX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSVVX на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа VSCPX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSVVX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSVVX	VSCPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.89	0.91	-1.80
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.38	0.26	-0.64
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.49	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.11	0.50	-0.61

Корреляция

Корреляция между MSVVX и VSCPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSVVX и VSCPX

MSVVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MSVVX Mesirow Small Company Sustainability Fund	0.00%	0.00%	7.98%	4.49%	2.89%	23.76%	0.44%	7.93%	0.45%	0.00%	0.00%	0.00%
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares	1.35%	1.35%	1.32%	1.56%	1.56%	1.26%	1.16%	1.41%	1.69%	1.37%	1.52%	1.51%

Просадки

Сравнение просадок MSVVX и VSCPX

Максимальная просадка MSVVX за все время составила -66.28%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSVVX и VSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MSVVX	VSCPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.28%	-41.81%	-24.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-66.28%	-14.29%	-51.99%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-66.28%	-28.13%	-38.15%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-41.81%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-65.34%	-6.11%	-59.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.72%	-6.55%	-2.17%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	33.35%	3.32%	+30.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MSVVX и VSCPX

Текущая волатильность для Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) составляет 6.28%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что MSVVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MSVVX	VSCPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.28%	6.81%	-0.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	100.07%	12.60%	+87.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	66.66%	21.79%	+44.87%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	34.72%	20.74%	+13.98%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	33.67%	21.55%	+12.12%

Сравнение MSVVX с VSCPX

Доходность

Сравнение доходности MSVVX и VSCPX

Сравнение доходности по годам MSVVX и VSCPX

Доходность по периодам

MSVVX

VSCPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MSVVX и VSCPX

Доходность на риск

MSVVX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

MSVVX

VSCPX

Сравнение MSVVX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MSVVX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSVVX и VSCPX

Просадки

Сравнение просадок MSVVX и VSCPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSVVX и VSCPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)