PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSVVX с HFCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSVVX с HFCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).

MSVVX управляется Mesirow. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MSVVX и HFCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSVVX и HFCGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSVVX
Mesirow Small Company Sustainability Fund		-4.38%-59.78%13.89%12.04%-5.18%26.12%7.06%22.95%-2.26%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.74%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%0.76%

Доходность по периодам

С начала года, MSVVX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у HFCGX с доходностью 1.74%.

MSVVX

1 день
2.78%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-64.21%
1 год
-59.36%
3 года*
-22.21%
5 лет*
-13.19%
10 лет*
—

HFCGX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.74%
6 месяцев
4.08%
1 год
9.10%
3 года*
19.44%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesirow Small Company Sustainability Fund

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Часто сравнивают с MSVVX:
MSVVX с MFHVXMSVVX с PRCGXMSVVX с SSLCXMSVVX с AUERXMSVVX с CSMDXMSVVX с FSSNXMSVVX с HASCX
Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с DXJ

Сравнение комиссий MSVVX и HFCGX

MSVVX берет комиссию в 3.06%, что несколько больше комиссии HFCGX в 1.34%.

MSVVX
Mesirow Small Company Sustainability Fund
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund

Доходность на риск

MSVVX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSVVX
Ранг доходности на риск MSVVX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSVVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSVVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSVVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSVVX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSVVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSVVX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSVVXHFCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

0.60

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

0.99

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.71

1.14

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.91

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.78

3.86

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSVVX vs. HFCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSVVX на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа HFCGX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSVVX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSVVXHFCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.60

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.47

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.38

-0.49

Корреляция

Корреляция между MSVVX и HFCGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSVVX и HFCGX

Ни MSVVX, ни HFCGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSVVX
Mesirow Small Company Sustainability Fund		0.00%0.00%7.98%4.49%2.89%23.76%0.44%7.93%0.45%0.00%0.00%0.00%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок MSVVX и HFCGX

Максимальная просадка MSVVX за все время составила -66.28%, что больше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSVVX и HFCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSVVXHFCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.28%

-62.35%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.28%

-7.82%

-58.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.28%

-26.30%

-39.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.34%

-4.93%

-60.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-15.31%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.35%

3.14%

+30.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MSVVX и HFCGX

Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что MSVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSVVXHFCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.75%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.07%

9.24%

+90.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.66%

18.58%

+48.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.72%

24.52%

+10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.67%

25.79%

+7.88%