Сравнение MSTY с CSHP
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -61.25% vs 3.96% for CSHP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 58.03% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.63% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between MSTY and CSHP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г. | 0.08 |
The correlation between MSTY and CSHP shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. CSHP — Ранг доходности на риск
MSTY
CSHP
Сравнение MSTY c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 7.44 | -6.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 65.71 | -66.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 432.16 | -433.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 11.91 | -12.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 10.75 | -10.50 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и CSHP
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -0.08% | -71.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -0.06% | -71.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.48% | 0.00% | -66.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -0.00% | -26.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.87% | 0.01% | +46.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и CSHP
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | 0.07% | +16.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.79% | 0.24% | +48.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.44% | 0.33% | +60.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.92% | 0.40% | +71.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 0.40% | +71.52% |
Сравнение комиссий MSTY и CSHP
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и CSHP
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 269.45%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and CSHP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -61.25% for MSTY. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 3.92% for CSHP.
MSTY is categorized as Derivative Income, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор