Сравнение MSTY с CSHP
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -66.58% vs 3.94% for CSHP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -27.80% | -42.71% | 55.75% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between MSTY and CSHP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.07 |
The correlation between MSTY and CSHP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. CSHP — Ранг доходности на риск
MSTY
CSHP
Сравнение MSTY c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -29.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 6.46 | -5.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 65.45 | -66.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 381.67 | -383.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и CSHP
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -0.08% | -71.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -0.06% | -71.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.62% | -0.04% | -71.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.97% | -0.00% | -26.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.36% | 0.01% | +49.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и CSHP
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 0.16% | +19.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.66% | 0.27% | +49.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.02% | 0.36% | +61.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.82% | 0.41% | +71.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 0.41% | +71.41% |
Сравнение комиссий MSTY и CSHP
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и CSHP
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 286.06%, что больше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and CSHP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.32%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -66.58% for MSTY. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -66.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 286.06%, compared with 3.91% for CSHP.
MSTY is categorized as Derivative Income, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор