PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

MSTX и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и XTAP

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%137.37%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%17.58%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий MSTX и XTAP

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

MSTX vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

1.16

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

1.79

-3.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.45

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.45

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

9.90

-11.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.16

-1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.70

-1.12

Корреляция

Корреляция между MSTX и XTAP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и XTAP

Ни MSTX, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и XTAP

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-22.13%

-76.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-11.83%

-84.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

0.00%

-98.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-3.57%

-63.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

1.73%

+63.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и XTAP

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

0.99%

+35.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

2.61%

+108.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

14.34%

+133.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

14.60%

+154.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

14.60%

+154.94%