Сравнение MSTW с RAVI
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и RAVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 1.69%.
MSTW
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -41.43%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAVI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам MSTW и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -40.29% | -71.40% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 1.69% | 2.19% |
Correlation
The correlation between MSTW and RAVI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. RAVI — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RAVI
Сравнение MSTW c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | RAVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 5.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 37.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 214.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и RAVI
Максимальная просадка MSTW за все время составила -82.94%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и RAVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -3.72% | -79.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.94% | 0.00% | -82.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.68% | -0.17% | -55.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и RAVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.08% | 0.41% | +88.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.08% | 1.41% | +87.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.08% | 1.28% | +87.80% |
Сравнение комиссий MSTW и RAVI
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RAVI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и RAVI
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 325.95%, что больше доходности RAVI в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 325.95% | 106.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.37% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and RAVI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAVI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 325.95%, compared with 4.37% for RAVI.
MSTW is categorized as Derivative Income, while RAVI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Roundhill and FlexShares. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.25% for RAVI.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и RAVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор