PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTVX с WRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTVX с WRPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX).

MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. WRPIX управляется Wells Fargo Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTVX и WRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTVX и WRPIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.09%
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		9.57%5.37%11.23%-0.06%10.44%6.84%-16.77%-2.86%

Доходность по периодам

С начала года, MSTVX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у WRPIX с доходностью 9.57%.

MSTVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.68%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

WRPIX

1 день
0.45%
1 месяц
3.60%
С начала года
9.57%
6 месяцев
13.26%
1 год
11.94%
3 года*
8.36%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Alternatives Fund

Allspring Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTMXMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTQX
Часто сравнивают с WRPIX:
WRPIX с QRPIXWRPIX с RMDFXWRPIX с TALTXWRPIX с JAAAXWRPIX с SPATXWRPIX с ADANXWRPIX с QRPRX

Сравнение комиссий MSTVX и WRPIX

MSTVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии WRPIX в 0.72%.

MSTVX
Morningstar Alternatives Fund
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

MSTVX vs. WRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
WRPIX
Ранг доходности на риск WRPIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRPIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRPIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRPIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRPIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTVX c WRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTVXWRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.49

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.94

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.52

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

3.11

+8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTVX vs. WRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTVX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRPIX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTVX и WRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTVXWRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.49

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

1.12

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.40

+0.97

Корреляция

Корреляция между MSTVX и WRPIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTVX и WRPIX

Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности WRPIX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		6.54%7.16%3.25%4.66%15.23%0.00%0.00%1.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTVX и WRPIX

Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки WRPIX в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и WRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTVXWRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-21.67%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-7.32%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-8.72%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

0.00%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-7.49%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

4.00%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTVX и WRPIX

Текущая волатильность для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) составляет 0.87%, в то время как у Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что MSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTVXWRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.34%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

5.68%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

8.25%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

7.11%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

7.12%

-3.97%