Сравнение MSTVX с QMFIX
MSTVX (Morningstar Alternatives Fund) and QMFIX (AQR MS Fusion Fund Class I) are both Multistrategy funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. MSTVX charges 1.15%/yr vs 3.55%/yr for QMFIX.
Доходность
Сравнение доходности MSTVX и QMFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTVX показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у QMFIX с доходностью 6.97%.
MSTVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- —
QMFIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 6.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTVX и QMFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 1.60% | 1.31% |
QMFIX AQR MS Fusion Fund Class I | 6.97% | 3.63% |
Correlation
The correlation between MSTVX and QMFIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTVX vs. QMFIX — Ранг доходности на риск
MSTVX
QMFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSTVX c QMFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и AQR MS Fusion Fund Class I (QMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTVX | QMFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTVX и QMFIX
Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки QMFIX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и QMFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTVX | QMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -10.27% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -4.07% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -2.55% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTVX и QMFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTVX | QMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 14.80% | -12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.17% | 14.80% | -11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 14.80% | -11.67% |
Сравнение комиссий MSTVX и QMFIX
MSTVX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии QMFIX в 3.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTVX и QMFIX
Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности QMFIX в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 3.36% | 3.41% | 3.07% | 3.86% | 3.92% | 4.99% | 2.91% | 1.74% | 0.25% |
QMFIX AQR MS Fusion Fund Class I | 0.43% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTVX and QMFIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSTVX и QMFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор