PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTU с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTU с XTAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

MSTU и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTU и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTU и XTAP

2026 (YTD)20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-48.86%-89.07%197.84%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		1.66%17.58%4.12%

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -48.86%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 1.66%.

MSTU

1 день
5.59%
1 месяц
-13.09%
С начала года
-48.86%
6 месяцев
-90.86%
1 год
-92.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий MSTU и XTAP

MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

MSTU vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTUXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

1.14

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.49

1.76

-3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.44

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.43

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.43

9.78

-11.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTU vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTUXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

1.14

-1.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.69

-1.09

Корреляция

Корреляция между MSTU и XTAP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и XTAP

Ни MSTU, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTU и XTAP

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTUXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-22.13%

-76.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

-11.83%

-84.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.34%

0.00%

-98.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.01%

-3.57%

-65.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.73%

1.73%

+63.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и XTAP

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 37.12% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTUXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.12%

0.77%

+36.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.15%

2.52%

+107.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.82%

14.33%

+131.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.76%

14.60%

+157.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.76%

14.60%

+157.16%