Сравнение MSTU с SNDU
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and SNDU (T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. MSTU is actively managed, while SNDU is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MSTU charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for SNDU.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и SNDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSTU
- 1 день
- -7.32%
- 1 месяц
- -46.50%
- 6 месяцев
- -82.03%
- С начала года
- -77.92%
- 1 год
- -98.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNDU
- 1 день
- -26.31%
- 1 месяц
- -60.74%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и SNDU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -66.02% |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | 184.35% |
Correlation
The correlation between MSTU and SNDU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. SNDU — Ранг доходности на риск
MSTU
SNDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSTU c SNDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF (SNDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | SNDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTU и SNDU
Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки SNDU в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и SNDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | SNDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -69.39% | -30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -69.39% | -29.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.50% | -15.83% | -57.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и SNDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | SNDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 120.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.77% | 229.87% | -83.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.36% | 229.87% | -60.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.36% | 229.87% | -60.51% |
Сравнение комиссий MSTU и SNDU
MSTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SNDU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и SNDU
Ни MSTU, ни SNDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTU and SNDU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for SNDU.
MSTU and SNDU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 1.50% for SNDU.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и SNDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор