Сравнение MSTSX с WARAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX).
MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. WARAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTSX и WARAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTSX и WARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTSX Morningstar Global Opportunistic Equity Fund | -1.55% | 7.72% | 10.17% | 17.15% | -9.19% | 11.21% | 9.40% | 17.33% | -4.32% |
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 14.43% | 8.07% | 5.93% | 12.53% | -2.75% | 2.25% | -3.25% | 11.65% | -1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTSX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у WARAX с доходностью 14.43%.
MSTSX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -9.69%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
WARAX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTSX и WARAX
MSTSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии WARAX в 0.70%.
Доходность на риск
MSTSX vs. WARAX — Ранг доходности на риск
MSTSX
WARAX
Сравнение MSTSX c WARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTSX | WARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 2.42 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 3.24 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.44 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 4.17 | -3.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 9.81 | -9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTSX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 2.42 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.91 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MSTSX и WARAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTSX и WARAX
Дивидендная доходность MSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности WARAX в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTSX Morningstar Global Opportunistic Equity Fund | 2.48% | 2.44% | 9.41% | 2.68% | 2.99% | 22.24% | 2.94% | 3.93% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 1.75% | 2.00% | 10.90% | 2.80% | 2.34% | 3.23% | 3.34% | 3.38% | 2.66% | 1.77% | 0.76% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок MSTSX и WARAX
Максимальная просадка MSTSX за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки WARAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTSX и WARAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTSX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -23.16% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -5.06% | -9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.16% | -14.64% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -0.55% | -11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -3.88% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 2.15% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTSX и WARAX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Allspring Absolute Return Fund (WARAX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что MSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTSX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 3.67% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 7.22% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 8.82% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 7.60% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 7.91% | +7.75% |