PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTR с RBOT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTR с RBOT.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSTR (Strategy Inc) is a stock, while RBOT.TO (Global X Robotics & AI Index ETF) is Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Over the past 5 years, MSTR returned 19.14%/yr vs -3.20%/yr for RBOT.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и RBOT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSTR торгуется в USD, в то время как RBOT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RBOT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у RBOT.TO с доходностью -0.42%.

MSTR

1 день
3.18%
1 месяц
-30.13%
С начала года
-18.41%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-67.62%
3 года*
63.46%
5 лет*
19.14%
10 лет*
20.92%

RBOT.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-9.65%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.08%
1 год
14.36%
3 года*
5.06%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и RBOT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTR
Strategy Inc		-18.41%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-4.99%
RBOT.TO
Global X Robotics & AI Index ETF		-0.42%13.63%4.29%40.12%-47.33%8.11%51.78%33.99%-32.14%-1.85%

Correlation

The correlation between MSTR and RBOT.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2017 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc

Global X Robotics & AI Index ETF

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC
Часто сравнивают с RBOT.TO:
RBOT.TO с XAIXRBOT.TO с ROBORBOT.TO с RBTX.LRBOT.TO с AIQRBOT.TO с AIGO.TORBOT.TO с CNX1.LRBOT.TO с FBOT

Доходность на риск

MSTR vs. RBOT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RBOT.TO
Ранг доходности на риск RBOT.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOT.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOT.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOT.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOT.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOT.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c RBOT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTRRBOT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
0.57

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
0.98

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.12

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

0.73

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

2.34

-3.61

MSTR vs. RBOT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа RBOT.TO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и RBOT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTR и RBOT.TO

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки RBOT.TO в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и RBOT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRRBOT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-61.35%

-38.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-19.94%

-56.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-30.90%

-46.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-61.35%

-22.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.84%

-23.91%

-49.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.45%

-26.37%

-60.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.01%

6.19%

+46.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и RBOT.TO

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBOT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRRBOT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.60%

9.08%

+12.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

19.30%

+38.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.15%

25.25%

+45.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.79%

27.20%

+63.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.80%

26.52%

+47.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и RBOT.TO

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBOT.TO
Global X Robotics & AI Index ETF		0.13%0.14%0.85%0.11%0.52%0.04%0.17%0.67%0.15%

Часто задаваемые вопросы

MSTR and RBOT.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и RBOT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор