Сравнение MSTR с EGLN.L
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 11.12%/yr for EGLN.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и EGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSTR торгуется в USD, в то время как EGLN.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у EGLN.L с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции EGLN.L по среднегодовой доходности: 20.92% против 11.12% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
EGLN.L
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам MSTR и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -2.27% | 65.63% | 26.01% | 12.82% | -0.37% | -3.23% | 23.75% | 18.25% | -1.44% | 13.61% |
Correlation
The correlation between MSTR and EGLN.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
MSTR
EGLN.L
Сравнение MSTR c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.06 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 3.23 | -4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и EGLN.L
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки EGLN.L в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -59.11% | -40.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -22.68% | -53.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -22.68% | -54.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -22.68% | -61.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -26.49% | -62.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -20.57% | -53.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -33.85% | -52.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 7.44% | +45.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и EGLN.L
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 7.25% | +14.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 21.66% | +35.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 24.87% | +46.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 18.43% | +72.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 17.10% | +56.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и EGLN.L
Ни MSTR, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTR and EGLN.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор